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.研究名稱:燃油及液化天然氣短期價格預測決策支援系統之建置 與應用 下載文件
.內容:

本計畫的主題有二:一是燃油及液化天然氣的短期價格預測,二是為台電公司的燃料採購建立決策支援之系統。

燃油及液化天然氣的價格直接影響台電公司的經營成本,尤其是燃料成本。台電公司的進口燃料成本佔其總支出的三分之一。因此,燃料採購成本的變動對台電公司的財務健全至關緊要。依過去的經驗,燃料價格時而有短期的震盪,台電公司的燃料成本也隨之波動。

面對燃料價格波動不定的情形,為了本身的利益,台電公司必須瞭解石油、液化天然氣的長短價格走勢,以掌握較有利之採購時機與採購途徑,規避部分風險,降低其電廠在發電壽齡期間的燃料成本,確保燃料之庫存量。而要掌握石油、液化天然氣的長短價格走勢,必須掌握油氣交易資訊,並建立這些發電燃料(原油、高級柴油、燃料油、液化天然氣等)之價格(離岸價格、到岸價格等)的預測模型。同時,也要建立一個能整合油氣交易資料與預測方法的電腦模式,以供決策人員使用操作。本計畫之動機,便是要建立這樣一個整合能源資料與預測模型的電腦模式。因此,本研究目標與內容如下:

1. 石油及液化天然氣的短期價格預測

(1)收集國內外油氣價格及供需之資訊,以觀察國內、外燃料市場的歷史演變。資料的內容包含原油、高級柴油、燃料油、液化天然氣等發電能源的離岸價格、到岸價格、生產量、產能、消費量等。
(2)探討價格預測的方法,其中定量的方法包括經濟計量模型、時間數列方法、灰色理論、人工神經網路等;定性的有專家諮詢法。另外並討論定量方法與專家諮詢法的結合。透過預測方法的比較,我們研擬比較適合的油價預測模型。並探討影響油氣價格之可能因素。
(3)為台電公司建立油氣價格的短期預測模型。目前所規劃的時間間隔(Time interval)乃依據台電公司需求規範中所擬:第一、二個月分週預測、第三至六個月分月、其後按季預測。待預測的油氣價格則是離岸價格(FOB)與到港價格(CIF)。初擬的預測方法包括時間序列(Time Series)模式中之自我迴歸移動平均整合模式(Autoregressive Integrated-Moving Average Models; ARIMA)型態以及倒傳遞人工神經網路(back-propagation network)模式。

2. 建置台電公司燃料採購決策支援系統

就台電公司的油氣採購,提供具體的可行建議。最後將就研究所得之各項電腦程式及操作方式移轉給台電公司,以利其掌握油氣價格的趨勢。本研究將建立電腦資料庫,移轉研究的方法和所得,以利台電公司持續作業和維護。我們將整合一個具擴充能力之資料庫以供本研究以及台電公司的決策分析人員之用。並提供預測模式之教育訓練,以協助台電公司相關預測人員操作及維護,俾利研究成果之移轉。本計劃擬於台電公司內部舉行研討會,說明各預測方法之理論、運作發展與使用軟體之介紹。並進行必要之教育訓練以使台電公司相關人員熟悉程式運作方式。整合決策支援系統與價格預測模式,以利決策分析以及主管人員能根據外在環境的變化進行及時的模擬分析。

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